نسبة الحركة من المتوسط ، طريقة

قبل بضعة أشهر كان لي وظيفة حول صدى الزخم (انقر هنا لقراءة المشاركة). ركضت عبر قوة نسبية أخرى (أو الزخم إذا كنت تفضل) ورقة أن يختبر عامل آخر. في ورقة سونغ-تشان باركس، نسبة المتوسط ​​المتحرك والزخم، ينظر في النسبة بين المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير والطويل الأجل من أجل ترتيب الأوراق المالية بالقوة. وهذا يختلف عن معظم الأدبيات الأكاديمية الأخرى. وتستخدم معظم الدراسات الأخرى عائدات بسيطة من نقطة إلى نقطة لترتيب الأوراق المالية. وقد استخدم الفنيون المتوسطات المتحركة لسنوات لتيسير حركة الأسعار. في معظم الأحيان نرى الناس باستخدام عبور المتوسط ​​المتحرك كإشارة للتداول. بارك يستخدم طريقة مختلفة لإشاراته. بدلا من النظر إلى الصلبان بسيطة، وقال انه يقارن نسبة من المتوسط ​​المتحرك واحد إلى آخر. الأسهم ذات المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم أعلى بكثير (أدناه) المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم سيكون له ترتيب مرتفع (منخفض). ستنتهي الأوراق المالية ذات المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم قريبة جدا من المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم في منتصف العبوة. في ورقة بارك هو جزء من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم كمتوسط ​​متحرك على المدى الطويل، ويختبر مجموعة متنوعة من المتوسطات قصيرة الأجل تتراوح بين 1 إلى 50 يوما. وينبغي ألا يكون مفاجئا أن يعملوا جميعا في الواقع، فهم يميلون إلى العمل بشكل أفضل من العوامل البسيطة التي تستند إلى الأسعار. لم يكن ذلك مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا، ولكن فقط لأننا قد تتبع عامل مماثل لعدة سنوات يستخدم اثنين من المتوسطات المتحركة. ما فاجأني دائما هو مدى نجاح هذا العامل بالمقارنة مع طرق الحساب الأخرى مع مرور الوقت. والعامل الذي كنا نتابعه هو متوسط ​​المتوسط ​​المتحرك لمتوسط ​​متحرك لمدة 65 يوما إلى المتوسط ​​المتحرك لمدة 150 يوما. ليس بالضبط نفس ما بارك اختبارها، ولكن مماثلة بما فيه الكفاية. أنا سحبت البيانات لدينا على هذا العامل لنرى كيف يقارن مع معيار 6- و 12 شهرا عوامل عودة السعر. لهذا الاختبار، يتم استخدام العشر الأعلى من الرتب. يتم تشكيل المحافظ الشهرية و ريبالانسدريكونستتوتد كل شهر. يتم تشغيل كل شيء على قاعدة البيانات الخاصة بنا، وهو الكون مشابهة جدا ل سب 500 سب 400. (اضغط للتكبير) تظهر بياناتنا نفس الشيء كما اختبارات الحدائق. استخدام نسبة المتوسطات المتحركة أفضل بكثير من مجرد استخدام العوامل السعرية والعودة البسيطة. وتظهر اختباراتنا معدل المتوسط ​​المتحرك مضيفا حوالي 200 نقطة أساس في السنة، وهو ما لا يميز صغير ومن المثير للاهتمام أيضا أن نلاحظ وصلنا إلى نفس الاستنتاج نفسه باستخدام معايير مختلفة للمتوسط ​​المتحرك، ومجموعة بيانات مختلفة تماما. انها تذهب فقط لإظهار مدى قوة مفهوم القوة النسبية. بالنسبة لأولئك القراء الذين قرأوا أوراقنا البيضاء (المتاحة هنا وهنا) قد تتساءل عن كيفية أداء هذا العامل باستخدام عملية اختبار مونت كارلو لدينا. إم لن نشر تلك النتائج في هذه الوظيفة، ولكن يمكنني أن أقول لكم هذا المتوسط ​​المتوسط ​​المتحرك هو باستمرار بالقرب من أعلى العوامل التي نتتبعها ولها دوران معقول جدا للعائدات التي يولدها. استخدام معدل المتوسط ​​المتحرك هو وسيلة جيدة جدا لترتيب الأوراق المالية لاستراتيجية القوة النسبية. وتظهر البيانات التاريخية أنها تعمل بشكل أفضل من العوامل البسيطة لعودة الأسعار بمرور الوقت. بل هو أيضا عامل قوي جدا لأن تركيبات متعددة تعمل، وأنها تعمل على مجموعات بيانات متعددة. عينت هذا مدخل كان في يوم الخميس، 26 أغسطس، 2010 في 1:39 بيإم ويودع تحت بحوث القوة النسبية. يمكنك متابعة أي ردود على هذا الإدخال من خلال تغذية رسس 2.0. يمكنك ترك الرد. أو التتبع من موقعك. 9 ردود على معدل الحركة والانتقال الزخم بديل آخر متحرك على أساس المتوسط ​​لاستخدام الزخم من نقطة إلى نقطة يأخذ المتوسط ​​المتحرك للزخم 8230 على سبيل المثال، إذا تحققت من الزخم البسيط في الرتبة اليومية، فقد كان 8217s صاخبا جدا الحل الأساسي ، 8220don8217t تحقق يوميا، 8221 أي الاختيار الشهري أو الفصلي و ريرانك وإعادة التوازن الحيازات. ومع ذلك، يمكنك التحقق يوميا، وربما إعادة التوازن يوميا، مع أقل بكثير الضوضاء إذا، بدلا من استخدام 12 شهرا الزخم، يمكنك استخدام المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يوما من الزخم 252 يوما. هذا هو أيضا ما يعادل، بتو، إلى نسبة اليوم 8217s المتوسط ​​المتحرك ل 21 يوما إلى المتوسط ​​المتحرك ل 21 يوما. ميزة استخدام متوسط ​​الزخم هو أن لديك المزيد من الاستجابة للتغيرات في الزخم مما تفعله إذا كنت التحقق من الكون أونسمونث أو مرة واحدة. بالتأكيد هو أكثر قابلية للإدارة لاستخدام تقنية ما إذا كان لديك الكون أصغر لتطبيقه منذ أن استخدم مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة كما بلدي الكون، وأنها تعمل بشكل جيد بالنسبة لي. وبالنظر إلى أن كنت 8217re تعمل في عالم من 900 الأسهم والكشف عن حيازات في شكل صندوق، فإنه قد لا ينطبق عليك، ولكن اعتقدت أنك قد تجد أنه من المثير للاهتمام. هذا هو أيضا ما يعادل، راجع للشغل، إلى نسبة المتوسط ​​المتحرك اليوم 21 يوما إلى المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يوما من 252 يوما أغو 8211 تحرير. يقول جون لويس: نحن أيضا تتبع العوامل التي تأخذ المتوسط ​​المتحرك للحساب الزخم أو النتيجة. خدعة technicians8217 القديمة من استخدام ما لتسهيل الضوضاء يعمل على القوة النسبية تماما كما يفعل على سعر الخام. تردد إعادة التوازن غالبا ما يحدد أي نوع من نموذج يمكنك استخدامها. نحن ندير استراتيجيات لا يمكن إعادة توازنها إلا مرة واحدة في الربع، وعلينا أن نستخدم نماذج مختلفة لتلك التي نفعلها للاستراتيجيات التي ننظر إليها يوميا أو أسبوعيا. كلا الأسلوبين العمل إذا كنت تستخدم عامل مناسب، ونحن haven8217t وجدت أن زيادة تردد إعادة التوازن تلقائيا يزيد العائد. أحيانا يأخذ بعيدا عن العودة. ذلك يعتمد كليا على عامل وكيفية تنفيذها (على الأقل في تجربتي). مع الأكوان والمعلمات I8217ve اختباره على، لم أكن قد لاحظت ما أسميه 8220 تحسنا كبيرا 8221 التحسينات في العودة عند التحول من عمليات الخصم الشهرية لتقنيات المتوسط ​​المتحرك التي تسمح (على الأقل، على الأقل) عمليات الاسترداد اليومية. ما I8217ve لاحظ كان في معظمه ما I8217d استدعاء عوائد مكافئة في باكتست البيانات. وقد لاحظت بصفة خاصة أن متوسط ​​عدد التداولات المستديرة لا يزيد إلا قليلا على حد كبير مع إمكانية التغيير اليومية، أي أن هناك بعض النقاط غير المباشرة، ولكن هناك عدد قليل فقط. ما أنا شخصيا أحب حول إمكانات التغييرات اليومية، إذا افتراضيا واحدة من القضايا I8217m في حوادث وحروق، فإن تقنية ما الخروج بسرعة أكبر (واستبدالها بأمن آخر). من الواضح أن didn8217t يحدث بما فيه الكفاية على مدى باكتيستس لدفع فرق كبير في النتيجة، لكنه لا يوفر مرهم لطيف لنفسي. أفترض عندما تقاعد I8217m وتشغيل برنامجي من بعض الشاطئ في مكان ما، I8217ll تفضل فقط وجود للتحقق شهريا، على الرغم من. أن 8217s في وقت لاحق. في الوقت الحالي بينما I8217m على الكمبيوتر يوميا على أي حال، قد تشغيل كذلك بلدي المسح بول بول مونتغمري يقول: 8220Im لن نشر تلك النتائج في هذا المنصب، ولكن أستطيع أن أقول لكم هذا العامل المتوسط ​​المتحرك هو باستمرار بالقرب من الجزء العلوي من العوامل التي تتبع ولها دوران معقول جدا للعائدات أنه يولد 8221 آخر عظيم 8211 أحب أن أرى أكثر على هذا جون مثيرة للاهتمام آخر في الواقع 8211 لقد تم قراءة الكثير من الأوراق على هذا والبحث فعاليته 8230 الشيء الوحيد الذي لا أستطيع أن أفهم هو كيف يأتي صندوق مثل أقر الذي يقترح شكلا آخر من الزخم الاستثمار يفعل ذلك سيئة للغاية. عوائدهم النظرية حوالي 13 في السنة ولكن الصندوق الفعلي لا يزال في ناقص. أتساءل عما إذا كان الاستثمار المباشر مع هذه الفكرة من لك سوف تسفر عن نتائج قريبة من المبالغ التي تم اختبارها 8230I39ve خلق نسخة طويلة فقط من المنطق أعلاه الخاص بك (إذا فهم I39ve لك بشكل صحيح)، كمكان للبدء. ويبدو للوهلة الأولى أن هذه المشكلة القديمة التي ذكرها كينز. كوتث السوق يمكن البقاء غير عقلانية أطول بكثير من يمكنك البقاء سولفنتكوت. إما أن it39s بلدي الترميز (I39m متعب وخارج الممارسة: P). عظيم أن نسمع. و ألغو تبدو مؤثرة جدا الآن. هل تعتقد أنك تقدم مثالا قصيرا على ما تختبئ بقايا كنت تشير إلى الآن، I39d ترغب في اقتراح الوزن المستهدف لاستخدامها لكل أمن (على سبيل المثال في كل مرة سبي يحفز الظروف، وسوف تعقد 30 من محفظة) ولكن أنا والحصول على الشعور بأن you39d الحصول على نفس المشكلة كما كان من قبل. يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. يجب أن تتشاور مع أحد المهنيين الاستثماريين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. المتوسط ​​المتحرك - ما هو المتوسط ​​المتحرك - ما هو مؤشر يستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني الذي يساعد على تسهيل العمل السعر من خلال تصفية الضوضاء من تقلبات الأسعار العشوائية. المتوسط ​​المتحرك (ما) هو مؤشر للاتجاه أو متخلف لأنه يستند إلى الأسعار السابقة. إن المتوسطين الأساسيين والشائعين هما المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما)، وهو المتوسط ​​البسيط للأمان على مدى عدد محدد من الفترات الزمنية، والمتوسط ​​المتحرك الأسي (إما)، الذي يعطي وزنا أكبر للأسعار الأحدث. التطبيقات الأكثر شيوعا من ماس هي تحديد اتجاه الاتجاه وتحديد مستويات الدعم والمقاومة. وفي حين أن المؤشرات الرئيسية مفيدة بما فيه الكفاية من تلقاء نفسها، فإنها تشكل أيضا الأساس لمؤشرات أخرى مثل الانحراف المتوسط ​​التقارب (ماسد). تحميل المشغل. انخفاض السعر المتحرك - ما كمثال على ذلك، اعتبر الأمن مع أسعار الإغلاق التالية أكثر من 15 يوما: الأسبوع 1 (5 أيام) 20، 22، 24، 25، 23 الأسبوع 2 (5 أيام) 26، 28، 26، 29، 27 الأسبوع 3 (5 أيام) 28، 30، 27، 29، 28 متوسط ​​سعر الفائدة خلال 10 أيام سيخفض متوسط ​​أسعار الإغلاق خلال الأيام العشرة الأولى كنقطة بيانات أولى. نقطة البيانات التالية سوف تسقط أقرب الأسعار، إضافة السعر في يوم 11 واتخاذ المتوسط، وهلم جرا كما هو مبين أدناه. كما لوحظ سابقا، ماس تأخر العمل السعر الحالي لأنها تستند إلى الأسعار الماضية أطول فترة زمنية ل ما، وزيادة الفارق الزمني. وبالتالي فإن درجة الماجستير لمدة 200 يوم سيكون لها درجة أكبر بكثير من التأخر من ما 20 يوما لأنه يحتوي على أسعار لل 200 يوما الماضية. طول ما لاستخدام يعتمد على أهداف التداول، مع ماس أقصر تستخدم للتداول على المدى القصير والطويلة الأجل أكثر ملاءمة للمستثمرين على المدى الطويل. ويتبع المستثمرون والمتداولون على نطاق واسع ما يعادل 200 يوم، حيث يعتبر الفواصل فوق وتحت هذا المتوسط ​​المتحرك إشارات تجارية مهمة. كما تقوم ماس بإرسال إشارات تجارية مهمة من تلقاء نفسها، أو عند تجاوز متوسطين. ارتفاع ما يشير إلى أن الأمن في اتجاه صاعد. في حين أن انخفاض ما يشير إلى أنه في اتجاه هبوطي. وبالمثل، يتم تأكيد الزخم التصاعدي مع كروس صعودي. والذي يحدث عندما يعبر ما على المدى القصير ما فوق ما على المدى الطويل. ويؤكد الزخم الهبوطي بكسر هبوطي، والذي يحدث عندما يعبر ما على المدى القصير ما تحت المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل.